CFTC建玉明細、大口投機玉と商業筋の10年推移

投稿日:2017年5月7日 カテゴリー:経済指標・データセット

CFTC(米商品先物取引委員会)が毎週発表しているCOT(Commitments of Traders:建玉報告)のデータについて、大口投機玉と商業筋のネットロング10年推移を整理しました。CFTCの建玉明細の過去のデータについては、CFTCのホームページからダウンロードしました。

出典:CFTC(米商品先物取引委員会)

5月2日発表のCFTCデータでは、金は大口投機玉のネットロングが減少に転じました。一方で、金価格が低迷していた2015年よりは高い水準で推移しています。総取組高は昨年のピークよりは一段下げています。

原油

出典:CFTC(米商品先物取引委員会)

原油は大口投機玉のネットロングが拡大を続けていますが、同様に商業筋のネットロングはマイナスを拡大しています。原油価格急落の原因は、積み重なった大口投機玉のロングの解消に伴う急落なのでしょうか。総取組高は上昇傾向です。

IMM日本円

出典:CFTC(米商品先物取引委員会)

IMM日本円は、アベノミクスに伴い、大口投機玉のネットロングのマイナスの期間が長く続いていましたが、昨年前半はプラスに転じていました。現在はまたマイナスに戻っています。

米国10年債利回り

出典:CFTC(米商品先物取引委員会)

米国10年債利回りは、昨年終わりから今年はじめにかけて、大口投機玉のネットロングは過去最大のマイナスに転じていましたが、現在は依然の水準に戻ってきています。総取組高は上昇傾向にあります。

S&P500

出典:CFTC(米商品先物取引委員会)

最後にS&P500の大口投機玉のネットロングですが、現在はプラス圏です。
なお、余談となりますが、DailyFXが提供する市場センチメントでは、ショートが77%となっており、大口投機玉のネットロングと真逆の動きとなっています。


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